Guia para estratégia de negociação de acompanhamento de tendência

O que é uma estratégia de acompanhamento de tendência e como criar uma?

Se você tem experiência no trading, já conhece as tendências. A tendência mostra a direção do preço. Podendo ser de alta (ascendente), de queda (descendente), ou horizontal. O trader que entende como determinar tendências geralmente tem pouca dificuldade para abrir uma posição. Para aumentar as chances de sucesso no trading, é necessário ter uma estratégia bem-definida para surfar nas tendências. Este artigo vai mostrar as principais dicas de negociação com tendências (trend trading) e avaliar algumas das estratégias de acompanhamento de tendência mais simples e interessantes.

O que é estratégia de acompanhamento de tendências?

Para formular uma estratégia eficaz de negociação com tendências (trend trading), você deve saber como operar com a tendência. A negociação com tendências em Forex é um estilo popular entre traders que buscam tirar proveito de deslocamentos de preço duradouros em uma certa direção. Ao operar em um mercado com tendência definida, o trader deve ter muito cuidado e muita atenção a quaisquer sinais de chegada de uma reversão (virada), que muito provavelmente será a ruína do arranjo usado até então. George Soros, um dos maiores trend traders de todos os tempos, conseguiu prever mudanças no humor do mercado com a ajuda de suas estratégias de acompanhamento de tendências.

Vantagens de um método de acompanhamento de tendências

O trend trading tem inúmeras vantagens em relação a outros estilos de negociação. Quais são os benefícios principais do uso dessa abordagem?

• A negociação com tendências pode levar a maiores ganhos. Se você seguir a tendência, pode permanecer em uma posição vencedora o máximo possível, maximizando assim os resultados de suas operações. Operadores que acompanham tendências podem ajustar a relação risco/recompensa padrão, de 1:3, aumentando-a para 1:4 ou até mais, dependendo da força da tendência em questão.

• A negociação com tendências tem custos de transação mais baixos. Ao contrário do scalping, que envolve a abertura de muitas operações. Isso gera uma economia ao eliminar o gasto com comissões e spreads das dezenas de posições evitadas.

• A negociação com tendências economiza tempo. Em média, ao operar com tendências, o trader precisa de 1 a 2 horas para monitorar os gráficos e consultar sua carteira. As operações podem correr por dias ou até semanas, desde que a tendência seja forte. Isso abre tempo para outras atividades.

Tendências funcionam em ações?

Sejam as operações em ações, commodities ou Forex, as estratégias de tendências exigem as mesmas regras de análise técnica em todos os três casos. Como tendências podem ser observadas em todos os gráficos, você pode experimentar estratégias de acompanhamento no instrumento que quiser.

Quem são os trend traders famosos?

Os trend traders de sucesso conseguiram ganhar bilhões de dólares com suas habilidades em negociação com tendências, táticas e conhecimento da estrutura do mercado. Já destacamos George Soros como um dos nomes influentes no trend trading, Ed Seykota é um desses grandes nomes do trend trading.

Um dos grandes nomes do trend trading é Ed Seykota. Ele é um dos traders que foi entrevistado em "Magos do Mercado" por Jack Schwager. Com apenas $5000 de capital, ele conseguiu fazer $15 milhões em 12 anos.

Outra lenda do trend trading é David Harding, o CEO da Winton Capital. Seu fundo de acompanhamento de tendências para clientes supera $30 bilhões em ativos.

Por fim, você já ouviu falar sobre o herói do livro "Memórias de um Operador da Bolsa" Jesse Livermore. Alguns traders o consideram o pai da abordagem de acompanhamento de tendências. Em 1929, ele tinha $100 milhões. Em dinheiro de hoje, isso equivale a cerca de $1,5 bilhão. Seu senso de mercado era tão impressionante que ele ainda inspira traders até hoje.

Esses são alguns dos trend traders mais conhecidos, que transformaram seu poder e habilidades em dinheiro. Talvez você seja o próximo na lista!

Como construir uma estratégia de negociação com tendência de acompanhamento

O primeiro passo na construção de uma estratégia de negociação com tendências de acompanhamento é óbvio: você precisa determinar uma tendência. Você pode fazer isso manualmente ou usando indicadores.

Pessoas com experiência em negociação podem identificar uma tendência num piscar de olhos. A maneira mais fácil de fazer isso é conectando as máximas e mínimas. Você precisa conectar pelo menos dois pontos no gráfico. Se o preço formar máximas mais altas e mínimas mais altas, um trader pode sugerir que está se movendo dentro de uma tendência de alta. Vice-versa, se o preço formar mínimas mais baixas e máximas mais baixas, você está enfrentando pressão de queda, o que provavelmente iniciará uma tendência de baixa.

Na imagem acima, podemos identificar uma clara tendência de baixa após conectar os picos e mínimos mais óbvios do EURUSD no gráfico diário. O preço forma mínimas mais baixas e máximas mais baixas. Além disso, o preço esteve se movendo dentro de um chamado canal descendente. Isso significa equilibrar entre duas linhas diagonais que limitavam o preço tanto de cima quanto de baixo sem um rompimento. O preço tem se movido dentro deste canal por quase nove meses. Assim, a tendência de baixa é considerada forte.

Negociação de tendências com médias móveis

A maioria dos trend traders prefere construir sistemas seguindo tendências em vez de usar gráficos de preços crus. Essas configurações complexas incluem a implementação de indicadores técnicos no gráfico. Existem vários indicadores de acompanhamento de tendências que podem ajudá-lo com isso. Os mais populares são médias móveis. Existem vários tipos de médias móveis: simples, exponencial, ponderada linear e suavizada. Cada uma tem uma função matemática diferente por trás.

Para identificar tendências, as melhores médias móveis são a simples e a suavizada. Na análise de tendências, o trader pode definir períodos diferentes para as MAs. Tipicamente, um trader mantém a média móvel simples de 200 períodos, que mostra o viés direcional do mercado.

Uma interpretação clássica da estratégia de trading com tendências usando uma média móvel simples de 200 períodos é direta. Se o preço estiver se movendo acima da média móvel, isso indica um impulso ascendente. Por outro lado, quando o preço fica abaixo da MA simples de 200 períodos, você certamente está enfrentando uma tendência de baixa. Analogamente, quando o preço vai abaixo da MA simples de 200 períodos (SMA), é quase certo que o trader está diante de uma tendência de queda.

No gráfico diário de EURUSD acima, você pode ver que o preço estava formando máximas mais altas e mínimas mais altas quando estava acima da média móvel. Da mesma forma, o preço formou mínimas mais baixas e máximas mais baixas quando estava abaixo da média móvel.

Indicador de intensidade da tendência

Existe outro indicador que pode ser um poderoso auxiliar quando se trata de trabalhar com tendências. O índice de intensidade da tendência (TII) desenvolvido por M. H. Pee para medir a força de uma tendência no mercado. O índice compara a proporção dos preços nos últimos 30 dias acima ou abaixo da média móvel de 60 dias de hoje.

E baseia seus cálculos na MA de 60 dias de hoje e nas variações diárias. Cada desvio é calculado como a diferença entre o preço de fechamento e a média. Desvios para cima geram valores positivos, ao passo que desvios para baixo geram valores negativos. A fórmula do índice TII é esta:

Índice de intensidade da tendência (IIT) = (total de altas / (total de altas + total de baixas)) × 100

O indicador de intensidade da tendência oscila entre 0 e 100. Quando o TII se encontra abaixo de 50, a tendência é baixista. Próximo de 20, essa tendência baixista é forte. Analogamente, TII acima de 50 indica tendência altista. Quanto mais próximo de 80 o indicador se encontra, mais forte é essa tendência altista. Você pode baixar o Índice de Intensidade da Tendência para o Metatrader 5 no site oficial MQL5.

O gráfico acima mostra que, quando o preço estava se mexendo para cima, o indicador estava acima do patamar 80. Quando o preço registrou baixas, o indicador TII foi abaixo do patamar 20. Também podemos observar que, apesar de sua aparente exatidão, o índice de intensidade de tendência é um indicador com defasagem. Você pode ver isso olhando para a borda direita do retângulo verde: o preço reverteu para baixo, mas o indicador ainda mostra uma forte tendência de alta. Logo, você pode usá-lo como recurso adicional para identificar uma tendência, não como provedor de sinais.

Linhas de tendência e padrões gráficos

Os padrões gráficos têm papel importante na análise técnica e na negociação com tendências. Para o trend trader, a experiência no trabalho com padrões gráficos ajuda a prever a virada ou a continuação da tendência. Alguns operadores formulam todas as regras do sistema de negociação com base em padrões gráficos. Aqui, nós explicaremos os mais populares.

Padrão Cabeça e Ombros

O padrão Cabeça e Ombros é geralmente formado no final de uma tendência de alta. Ele é formado por uma cabeça (o segundo pico, que é o mais alto de todos), dois ombros (os picos mais baixos) e um “decote”, que liga os pontos mais baixos do padrão e atua como nível de suporte. A linha de pescoço pode ser horizontal ou inclinada para cima/para baixo. Se o preço rompe abaixo do decote após formar o segundo ombro, o padrão é confirmado e você pode ver o começo da tendência de queda. O padrão ajuda o trend trader a sair de suas entradas de compra e se preparar para um novo movimento de descida.

Existe também o padrão Cabeça e Ombros invertido, que aparece no final de uma tendência de queda e sinaliza o começo de uma tendência de alta.

Topo Duplo e Fundo Duplo

O padrão Topo Duplo é formado por dois picos consecutivos, de alturas semelhantes e separados por uma pequena distância. O padrão sinaliza que a tendência vai mudar de ascendente para descendente. Assim como no padrão Cabeça e Ombros, você pode desenhar um decote cruzando os pontos mais baixos deste padrão.

Há também um padrão de fundo duplo, que prevê uma possível reversão para o lado de cima.

Padrões de continuação em gráficos

Para o trader que deseja confirmar uma tendência forte, os padrões gráficos de continuação serão extremamente úteis. Triângulos, Bandeiras, Galhardetes, Cunhas e Retângulos. Triângulos e Bandeiras são os mais fáceis de identificar.

Triângulo

Existem três tipos de padrão Triângulo: ascendente, descendente e simétrico.

• Diante de um padrão ascendente, entende-se que a tendência de alta provavelmente vai continuar.

• No caso de um padrão descendente, é preciso se preparar para uma tendência de queda.

• O triângulo simétrico, por sua vez, mostra que nem os touros nem os ursos dominam o mercado.

Simétrico

Na imagem acima você pode ver um exemplo de padrão Triângulo simétrico. Ao colocar ordens de entrada acima das máximas mais baixas e abaixo das mínimas mais altas, você identificará o padrão certo. Quando uma das ordens for atingida, não se esqueça de cancelar a outra.

Bandeira

O padrão bandeira é formado quando uma fase de consolidação segue um movimento substancial de preços. Ele é composto por duas linhas paralelas e um mastro. A bandeira de alta aparece em uma tendência de alta (veja a imagem abaixo). Analogamente, a bandeira de baixa sinaliza a continuação de uma tendência de queda.

Como pode ver na imagem acima, a bandeira de alta é uma confirmação ideal de continuidade do fôlego altista. Se ela aparece no gráfico, você deve manter sua posição de compra.

Guia da estratégia de negociação

São inúmeras as estratégias existentes de negociação com tendências. Contudo, poucas têm regras de entrada rigorosas. Algumas dizem "compre na baixa e venda na alta”, outras têm apenas um indicador em seu conjunto (RSI, por exemplo) e não requerem a colocação de um Stop Loss.

Este artigo oferece um exemplo de estratégia eficiente, com regras de entrada fáceis e gestão de riscos apropriada. Veja as configurações!

Configuração da estratégia de negociação

Instrumento: qualquer um.

Timeframe: o diário e o H4 são os mais adequados.

Indicadores: Médias Móveis Simples de 200, 20 e 50 períodos e Média de Amplitude de Variação.

Regras para entrada de compra:

1. Consulte a tendência geral. Para uma entrada de compra, é necessário ver o preço acima da SMA de 200 períodos.

2. Espere o preço testar duas vezes o suporte dinâmico entre as médias móveis de 20 e 50.

3. Entre com a operação no preço de fechamento da vela altista seguinte ao teste.

4. Calcule a Stop Loss como 2 x ATR e subtraia este valor do seu nível de entrada.

5. Feche a operação quando o preço cair abaixo da SMA de 50 períodos.

Vamos tomar um exemplo. No gráfico H4 de EURUSD, o par estava se deslocando acima da SMA de 200 períodos (linha marrom). Logo, o preço estava se mexendo dentro de uma tendência de alta. Após tocar a SMA de 20 períodos (linha vermelha) pela terceira vez, avaliamos a abertura de uma operação de compra. A primeira vela após o teste da SMA de 20 períodos fechou no verde. Abrimos uma ordem de Compra no preço de fechamento dessa vela, a 1,2847. Depois disso, calculamos a distância do stop-loss como nível de entrada – 2*ATR:

Nível de entrada = 1,2847

ATR = 0,0024

Stop-loss = 1,2847-0,0048=1,2799

Após o preço cair abaixo da SMA de 50 períodos (linha amarela), nós fechamos a operação a 1,3250. Lucramos 4030 pontos.

Regras para uma entrada curta:

1. Consulte a tendência geral. Para uma entrada de venda, é preciso ver o preço abaixo da SMA de 200 períodos.

2. Espere o preço testar duas vezes a resistência dinâmica entre as médias móveis de 20 e 50.

3. Entre com a operação no preço de fechamento da vela baixista seguinte ao teste.

4. Calcule a Stop Loss como 2 x ATR e adicione este valor ao seu nível de entrada.

5. Feche a operação quando o preço cruzar a SMA de 50 períodos de baixo para cima.

No mesmo gráfico de EURUSD do exemplo anterior, o preço começou a se deslocar abaixo da SMA de 200 períodos (linha marrom). Após o terceiro toque na SMA de 20 períodos (linha vermelha) pela máxima, abrimos uma ordem de venda no preço de fechamento da vela baixista, a 1,5387. O cálculo da Stop Loss foi: 1,5387 + 2 x 0,00468 = 1,5481.

Depois que o preço rompeu acima da SMA de 50 (linha amarela), nós fechamos a operação a 1,4841.

Moral da história

O acompanhamento de tendências é uma abordagem comum e que pode dar bons resultados. Se você acompanhar a tendência do mercado e aprender a surfá-la do jeito certo, não terá dor de cabeça. Quem sabe, você seja o próximo milionário do trend trading.